Hull-White模型下可转换债券定价的拟蒙特卡罗模拟
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摘 要：可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品，其定价具有重要的理论和实际意义。通过借鉴国内外研究成果，使用随机波动率的Hull-White期权定价模型，用拟蒙特卡罗方法对可转换债券进行定价，数值实验表明：与蒙特卡罗方法相比，拟蒙特卡罗模拟的价格与真实价格更接近、收敛速度更快，这也能够证明随机波动率的Hull-White期权定价模型可以为可转换债券的期权部分进行定价。（剩余4812字）
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