新冠肺炎疫情对中国证券市场的影响

——基于CH-4因子模型的实证分析

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摘 要：文章以上证指数为样本，基于CH-4因子模型对新冠肺炎疫情期间上证指数月度收益率进行回归分析，并与上证指数近20年月度收益率回归数据进行比对，通过比较各因子解释力度的变化，深入探究新冠肺炎疫情对中国证券市场的影响。实证表明，新冠肺炎疫情对规模因子、价值因子、投资者情绪等方面均有不同程度的影响。（剩余8212字）

试读结束

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