基于Random Forest算法的国债利率走势预测模型研究

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摘要：近年来，我国国债市场快速发展，交易活跃度显著提升。与此同时，国债利率呈现阶梯式下行趋势，波动率持续加大，促使市场配置盘逐渐转向交易盘，对投资者的交易能力提出了更高要求。为应对这一挑战，本文尝试运用随机森林（Random Forest）算法，构建了涵盖低频与高频指标的综合性预测模型。从测试结果来看，该模型能够有效预测测试集及抽样样本的利率走势。（剩余6585字）

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