国债期限利差变化分析及未来走势预测

——以30年期与10年期国债利差为例

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摘要：本文分析了30年期与10年期国债利差走势变化及驱动因素。研究发现，利差变动主要受经济基本面、市场预期、流动性以及超长期国债供需结构四个核心因素影响，且不同时期的主导因素不同。2024年9月24日之前，在市场预期偏弱、“资产荒”及交易盘属性增强的共同驱动下，利差被压缩至历史低位。此后，随着市场预期改善、权益市场分流资金，市场对超长期国债的需求明显减弱，供需结构矛盾推动期限利差持续走阔。（剩余7112字）

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