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摘要：本文选取上证主板1618家上市公司2015年6月至2021年5月，共72个月的月度收益率为研究对象。检验Fama-French三因子模型在我国股票市场的适用性，并构建ST因子，检验风险警示对不同组合超额收益的影响，最后通过在三因子模型中添加截距项，检验遭受风险警示的股票组合是否存在三因子之外的风险补偿。（剩余6551字）
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Fama-French三因子模型适用性及风险警示对组合超额收益的影响探究
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