基于关键利率久期的利率风险管理实践

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摘要：本文结合2025年我国债券市场投资实践案例，探讨关键利率久期（KRD）模型在利率风险管理中的有效性，通过实证数据分析中债KRD在风险识别、风险对冲、压力测试等方面的具体应用场景。研究结果显示，与传统久期模型相比，KRD模型突破了“收益率曲线平行移动”假设，在精准识别风险分布、优化曲线结构、制定风险对冲策略和开展压力测试等方面具备显著优势与实践价值，为金融机构在复杂利率市场环境下实施精细化风险管理提供了重要抓手。（剩余6147字）

试读结束

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