从年金受托管理角度探究固收组合绩效归因模型的适配性和改进方向

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摘要：本文从年金受托投资监督的角度出发，探究了主流固收组合绩效归因模型在管理过程中的适配性和改进方向。研究发现，Campisi（2000）模型的部分指标对于年金受托人等第三方管理者的实践指导性并不强，且不能完全满足受托人的管理需求，因而，对Campisi模型进行改进，如修改收入效应的计算口径，引入久期管理效应等，并研讨了债券类别配置效应和估值差异导致的归因失真问题，提出解决方案。（剩余10266字）

试读结束

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