沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素

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摘   要：本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据，结合股票推出时间、股价波动性，设置样本组、对照组，运用GARCH模型、DCC-GARCH模型、Granger因果关系检验及多元线性回归模型分析了沪深300股指期货与现货间的风险传染效应及影响因素，并结合研究结论提出对策，以期促进资本市场健康发展。（剩余12377字）

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