注册帐号丨忘记密码？
1.点击网站首页右上角的“充值”按钮可以为您的帐号充值
2.可选择不同档位的充值金额，充值后按篇按本计费
3.充值成功后即可购买网站上的任意文章或杂志的电子版
4.购买后文章、杂志可在个人中心的订阅/零买找到
5.登陆后可阅读免费专区的精彩内容
打开文本图片集
摘 要：本文基于WTI原油与中国绿色债券市场的收益率数据，结合GARCH模型、离散小波变换与TVP-VAR频域溢出模型，分析两者在多尺度下的波动联动关系。结果表明，原油市场波动显著高于绿色债券，两者在中期时间尺度内存在一定的联动性，可能反映市场资金配置或宏观预期调整下的同步反应，而长期因果关系整体不显著，符合原油市场由供需和基本面主导的特征。（剩余14552字）
登录龙源期刊网
购买文章
绿色金融与能源市场的波动联动研究
文章价格：6.00元
当前余额：100.00
阅读
您目前是文章会员，阅读数共：0篇
剩余阅读数：0篇
阅读有效期：0001/1/1 0:00:00
