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摘要:区别于传统的最小二乘蒙特卡罗方法,本文利用标的资产收益率生成Canonical风险中性概率计算累计概率分布函数进行抽样,以此生成标的资产价格的蒙特卡罗路径。同时,运用平赌过程适配法对蒙特卡罗模拟进行改进,以提高模型的收敛速度并降低其误差。针对可转债的特殊条款,本文按照市场惯例及逻辑,将回售条款与下修条款结合处理,以提高模型的可行性和运算效率。(剩余6529字)
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基于Canonical最小二乘蒙特卡罗法的可转债定价
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