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上海股票市场弱有效性的实证检验

摘要:股票市场的信息效率对于合理配置收益和风险起到关键作用,因此对于中国股票市场有效性的检验显得至关重要。运用ADF检验和游程检验对上证A股指数及收益率进行检验,结果显示上海股票市场已经达到弱式有效。

关键词:弱有效性;ADF检验;游程检验;上海股票市场

中图分类号:F830.9文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2011)10-0246-01

一、引言

我国股票市场在过去的二十年里得到飞速发展,但是在实际的运行过程中,市场效率并没有得到有效提高,存在着一些亟待解决的问题。(剩余1922字)

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