• 打印
  • 收藏
收藏成功
分享

沪深股市投资风险比较

[摘 要]极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。

[关键词]极值理论 POT模型 广义帕累托分布(剩余3字)

畅销排行榜
目录
monitor
在线客服

工作日:
9:00-18:00

点击这里给我发消息 常见问题