• 打印
  • 收藏
收藏成功
分享

基于分形市场理论的期铜价格R/S分析

摘 要:基于1993-2004年伦敦金属交易所(LMl)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环。在沿用方差作为非线性系统近似度量指标的同时,基于R/S分析的Hurst指数和长期记忆周期可作为风险分析的参考指标,以弥补方差分析中时间信息的缺失。(剩余91字)

畅销排行榜
monitor
在线客服

工作日:
9:00-18:00

点击这里给我发消息 常见问题