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CoVaR与极值理论在投资组合中的运用

——基于中国人寿股票投资组合的实证研究


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摘 要: 在保险公司的承保业务和投资业务两类业务中,随着时间的推移,承保业务的收益率是逐渐下降的,甚至呈亏损状态。因此,投资业务的盈利能力如何就显得至关重要了。

在证券市场波动性加剧以及保险资金入市比例逐步提高的背景下,本文运用极值理论对上证指数日收益率的尾分布进行分析,并在VaR的基础上引出CoVaR,进而提出一个全新的指数—风险补偿指数(RCI)。(剩余5614字)

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